LIBOR債券

LIBOR應將以隔夜無風險利率(RFR:RiskFreeRate)取代。例如，美國替代參考利率委員會(ARRC)建議以SOFR(SecuredOvernightFinancingRate)取代USDLIBOR。,債券發行量即有數倍成長。擔保隔夜融資利率每日的成交量穩定在7,000億至8,000億.美元，而LIBOR報價參考的交易量只有5億美元上下，交易量對比相當明顯。2.構建期限 ...,倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）曾經是計算銀行相互之间提供短期貸款平均利率的利率基準，它現在正逐步被國際...

參考資訊如下
LIBOR 退場專區

LIBOR應將以隔夜無風險利率(RFR: Risk Free Rate) 取代。例如，美國替代參考利率委員會(ARRC) 建議以SOFR (Secured Overnight Financing Rate) 取代USD LIBOR。

【金融焦點】LIBOR 即將步入歷史，金融機構如何處變不驚？

債券發行量即有數倍成長。擔保隔夜融資利率每日的成交量穩定在7,000 億至8,000 億. 美元，而LIBOR 報價參考的交易量只有5 億美元上下，交易量對比相當明顯。 2. 構建期限 ...

什麽是倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)？

倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）曾經是計算銀行相互之间提供短期貸款平均利率的利率基準，它現在正逐步被國際貨幣體系所淘汰，並且未来将由全球多個不同地區提供的不同利率 ...

倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)轉換說明

由於LIBOR 被廣泛應用於企業貸款、債券、結構型商品及各類型衍生性金融商. 品中，這些改革將至少導致部分現有的利率基準運作的改變或消失，LIBOR 退場將可能. 影響您／貴公司 ...

倫敦銀行同業拆借利率LIBOR的轉型

基金可能投資美國144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募有價證券，債券發行機構之財務與營運資訊揭露相對較不透明，且需符合合格投資 ...

債券

常見的浮動債券隔夜指標利率LIBOR已進入退場階段，洲際交易所指標管理機構(ICE Benchmark Administration)於2021年3月5日正式宣布以當日為LIBOR與其他替代利率 ...

市場因應LIBOR退場轉換計畫

短年期債券基金及絕對收益債券基金之總曝險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。

常見問答集1. 何謂LIBOR 及為何LIBOR 即將退場 ...

LIBOR 為全球各大國際銀行間在銀行同業拆借市場上相互進行短期資金借貸的利率。 過去數十年以來，LIBOR 一直是作為各種金融產品定價所參考之重要基準利率。 LIBOR報價之產出，係由LIBOR報價銀行於每個倫敦工作日，向IBA提交他們在倫敦 銀行同業拆借市場上向其他銀行借貸時，願意承作的利率報價。

美國

Libor 利率是倫敦銀行業之間在貨幣市場的無擔保借貸利率，也就是實際的金融業拆借利率，相較於公債殖利率在反應市場流動性上更為敏感，因此，我們也可以將此利率視作短天期 ...